Publikationen

• Symbolic Computation in der Pensions- und Krankenversicherung, Diplomarbeit, Technische Universität Graz, 1999.
• The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods, Dissertation, Technische Universität Graz, 2002.
• Pricing European and Asian options in the generalized hyperbolic model, Bakkalaureatsarbeit, Universität Wien, 2006.
• Statistische Prozesslenkung zur Qualitätssicherung im Produktionsmanagement, Bakkalaureatsarbeit, Universität Wien, 2006.
• Pricing Asian Options in the Hyperbolic Model: A Fast Quasi-Monte Carlo Approach, gemeinsame Arbeit mit Jürgen Hartinger, Grazer Mathematische Berichte 345, 1-33, 2002.
• Bounds and Approximations for Discrete Asian Options in a Variance-Gamma Model, gemeinsame Arbeit mit Hansjörg Albrecher, Grazer Mathematische Berichte 345, 35-57, 2002.
• Simulation Methods for Valuing Asian Option Prices in a Hyperbolic Asset Price Model, gemeinsame Arbeit mit Jürgen Hartinger, IMA Journal of Management Mathematics 14, 65-81, 2003.
• Arithmetic average options in the hyperbolic model, gemeinsame Arbeit mit Gerhard Larcher und Robert F. Tichy, Monte Carlo Methods and Applications 9, 227-239, 2003.
• On Asian option pricing for NIG Levy processes, gemeinsame Arbeit mit Hansjörg Albrecher, Journal of Computational and Applied Mathematics 172, 153-168, 2004.
• Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge - Zusatzrückstellungsverordnung der Aufsichtsbehörde FMA, gemeinsame Arbeit mit Harald Gössl, Versicherungswirtschaft 6, 437-438, 2004.
• Studie über Anwendungs-Tools für den Einsatz von Asset-Liability-Management-Techniken in Versicherungsunternehmen und Pensionskassen, verfasst im Arbeitskreis Investment und Financial Risk der Aktuarvereinigung Österreichs, Mitteilungen der Aktuarvereinigung Österreichs, Sonderheft 3, 2004.
• Vom Stresstest zum Risikomanagement, gemeinsame Arbeit mit Vinzenz Benedikt, Andreas Grünbichler und Isabella Mammerler, Die Versicherungsrundschau 7-8, 98-100, 2004.
• Konsequenzen für Eigenmittel-Bestimmungen - Österreich auf dem Weg zu Solvency II, gemeinsame Arbeit mit Vinzenz Benedikt und Isabella Mammerler, Versicherungswirtschaft 9, 694-697, 2005.
• On European and Asian option pricing in the generalized hyperbolic model, European Journal of Applied Mathematics 1, 111-144, 2005.
• Asymptotic estimators for parameters of hyperbolic densities in finance, Quality Technology & Quantitative Management 3, 1-16, 2006.
• The new Austrian annuity valuation table AVÖ 2005R, gemeinsame Arbeit mit Reinhold Kainhofer und Uwe Schmock, Mitteilungen der Aktuarvereinigung Österreichs 13, 55-135, 2006.
• Solvency II - QIS 1 (Quantitative Impact Study) - Erste Feldstudie zu Solvency II, gemeinsam mit Vinzenz Benedikt, Katarina Kocian und Isabella Mammerler (Solvency II Team), Versicherungsrundschau 3, 62, 2006.
• Die neue österreichische Rententafel AVÖ 2005R, 3, gemeinsame Arbeit mit Reinhold Kainhofer und Uwe Schmock, Versicherungswirtschaft 10, 847-852, 2006.
• Vogelgrippe, Terror, Naturkatastrophen – Szenarioanalysen im Risikomanagement von Lebensversicherern, gemeinsame Arbeit mit Jürgen Hartinger, Wirtschaft und Management 6, 33-50, 2007.

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